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本課程將涵蓋連續時間之下的衍生性金融商品訂價理論及多個相關議題
Course keywords: 布萊克-休斯模型The Black-Scholes model,隨機過程Stochastic processes,風險值 VaR ,數值方法Numerical procedures,避險Hedge <加簽原則> 加簽的名額是以教室容量為上限。 同學請上系統提出加簽申請, 請務必在申請單上說明加簽理由, 我們依修課急迫性排順位進行加簽。 (請附證明: 另一門衍訂課衝堂或應屆畢業必修...等) 加簽會統一於開學後處理。 一、課程說明(Course Description) 本課程將涵蓋連續時間之下的衍生性金融商品訂價理論及多個相關議題 二、指定用書(Text Books) Hull, John, Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, 2022, Prentice Hall. (雙葉書局進口) 三、參考書籍(References) 四、教學方式(Teaching Method) Lectures 五、教學進度(Syllabus) (1) Introduction (2) Continuous-time stochastic processes (3) The Black-Scholes model (4) Options on stock indices, currencies, and futures (5) The Greek letters (6) Volatility smiles (7) VaR (8) Estimating volatilities and correlations (9) Numerical procedures (10) Exotic options 六、成績考核(Evaluation) 小考及課堂參與: 20% 期中考: 35% 期末考: 35% 投資模擬交易: 10% 七、採用下列何項 AI 使用規則 基於透明與負責任的原則,本課程鼓勵學生利用AI進行協作或互學,以提升本門課產出品質。根據 本校公布之「大學教育場域AI協作、共學與素養培養指引」,本門課程採取有條件開放。然而,在 本課程的「個人報告(含作業)」,學生不得使用生成式AI工具撰寫。若經查核使用卻無以文字標 明,教師、學校或相關單位有權重新針對作業或報告重新評分或不予計分。 八、可連結之網頁位址
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08:00108:50 | |||||
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10:10311:00 | |||||
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18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
Average Percentage 77.82
Std. Deviation 17.17
平均GPA 3.13
標準差 0.7
平均百分制 76.52
標準差 14.11
平均GPA 3.61
標準差 0.53
本課程為 16 週課程
計財系大學部碩士班優先,第3次選課起開放全校修習